移動平均乖離率とは何か?初心者さんに見方をわかりやすく解説

移動平均乖離率とは何か?初心者さんに見方をわかりやすく解説 株の基礎知識

 

 

移動平均乖離率とは、株価と移動平均線がどれだけ離れているのか、という乖離率を知ることで、売られ過ぎ・買われすぎを判断する指標です。

乖離率(かいりりつ)というと何か難しそうな気配がしますが、大丈夫です。

単純に移動平均線と株価の距離のことなので、難しく考えることはありません。
何ならパッと見ただけで少しわかる程度のことです。

 

移動平均乖離率の見方を覚えてしまうと
「きっとこの場面は多くの人が警戒しているはず」
「今はまだ大丈夫」
という株式投資において大切になる【多くの人が何を考えて、どんな空気になっているのか】という相場の空気を読む力のようなものが増すので、ぜひ覚えてみてくださいね。

 

移動平均乖離率を知るために

では早速移動平均乖離率について解説したいところですが、まず移動平均線と株価の関係について簡単におさらいしてみましょう。

 

株は需給によって、またはその会社の価値の変動に伴って日々刻々と株価が変わりますよね

例えば極端な好材料・悪材料が出た場合は一気に株価が動きますが、材料によって会社の価値が変わったことを反映して動いた結果ということです。

ですが、特に材料が出ずに、何かの拍子に株価が急騰したり、逆に急落してしまった場合はどうでしょうか。
「流石にこれは買われすぎだろう、そろそろ売ろう」
または
「この会社の価値はこんなに低くないから、売られすぎでしょう。そろそろ買おう」
という人々が売買を行うので、反対の動きに転じることが多いのです。

つまり、
株は【売られすぎ】・【買われすぎ】を警戒され始めると、
本来の正しい株価へと近づこうとする
という習性に従うことになるんです。
では本来の正しい株価というのをどこで測るのかというと、ここで移動平均線の存在がでてくるんです。

 

多くの投資家が思う価値=移動平均線に近い

移動平均線とはなんでしたっけ?
5日移動平均線であれば、過去の5日間の平均値を繋いだ物で、25日移動平均線は過去の25日間の平均値を繋いだ線でしたよね。
中には200日移動平均線なんてものもありますが、これは200日という途方も無い期間の平均値です。

過去の特定の期間の平均値ということは、多くの投資家が思うその会社の価値は、そのくらいということになりますよね。

そんなわけで、【買われすぎ】たか【売られすぎ】た株価は、移動平均線に近づき始めるケースが多いんです

 

改めて考える移動平均乖離率

では話が元に戻って、移動平均乖離率です。

先ほどのおさらいの中で、【買われすぎ】たり【売られすぎ】ると、株価が移動平均線に近づくというお話をしましたよね。

ということはですよ、
移動平均線と株価が離れすぎると、「そろそろ買われすぎだ」または「これは売られすぎでしょう」と判断できると思いませんか?

 

また、基本的に移動平均線は過去のデータを反映するものなので、どうしても現在の動きとタイムラグがあります。
5日線は過去5日間の終値の平均値という風に、過去のデータが反映されていますから、現在ではありませんよね。

なので、移動平均線と株価の間に乖離が生まれるということは、株価がごく短期間で極端な動きをしているということになるんですよ。

このことから、乖離率を見て
「こんなに短期間でここまで上昇してしまうなんて、流石に買われすぎだろう」
なんて判断に至るわけですね。

 

移動平均乖離率の見方

移動平均乖離率の見方は非常に簡単です。

移動平均線と株価が同じの状態を0%として、
移動平均線より株価が上だとプラスかい離(上方乖離)
移動平均線より株価が下だとマイナスかい離(下方乖離)
となります。

日経平均の場合だと、日足チャートで25日移動平均線を基準にして考えます。
25日線から日経平均が5%離れるとやや注意。
恋人の距離感でいうと、「最近少し素っ気なくなったね」という感じ。

8%離れると投資家が警戒し始めます。
恋人の距離感でいうと、「LINEの返事ないけどどうしたの?もう私のこと嫌いになった? 会いたいんだけど時間ある?」の状態。

10%離れると、反転する可能性が非常に高くなっています。
恋人の距離感でいうと、「どうして私を捨てたの死んでも離さない地獄まで追いかけてやるから」の状態です。

 

このことから分かる通り、乖離率が高くなればなるほど、投資をする危険性は高くなります。
例えば25日線から15%も乖離しているのに、買いで入るのは非常に危険ということですね。

 

指数ではなく普通の個別銘柄の場合でも、似たような乖離率でリスクが高くなります。
ただ、個別銘柄はその銘柄ごとに反転しやすい乖離率があるので、一概にこれが目安というのはありません。

取引している銘柄のこれまでのチャートを確認し、大体どのくらいの乖離率になった時に反転しているのか、よく観察してみましょう。

 

移動平均乖離率の計算方法

移動平均乖離率の計算式は
(株価-移動平均線)÷移動平均線
で導き出すことができます。

ただ、株取引をするアプリやツールの場合は、テクニカル指標の1つとして表示できるようになっているので、あえて計算することは少ないかもしれません。

例えば、私の利用するSBIのアプリだとこんな具合に見れます。

日経平均

ファストリ

 

移動平均乖離率は相場の空気を読むうえで役立つ

移動平均乖離率は買う時も売る時も、判断材料の1つとして優れた指標です。
あくまでテクニカル指標なので、これだけでの取引は非常に危険ですが、他の指標と合わせて使うことで真価を発揮してくれます。

もし買う時・売る時に迷ったら、移動平均乖離率のことも思い出してみてください。

では、今回はこの辺で失礼します。また今度。

 

 

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※当ブログに掲載されている銘柄や投資の情報は株初心者もちこの見解で、売買を推奨するものではけっっっっっしてありません。
仮に売買したとしても
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ということになりますよ。本当です。
だから全く参考にしないでくださいませ。投資は自己責任でお願いします。